本书内容共7章。第1章绪论主要介绍研究背景及意义，第2章为理论基础与文献综述，后面的五章是本书的核心内容，主要分为三大部分：已实现波动预测(第3章、第4章)、波动率指数预测(第5章、第6章)、波动率期货定价(第7章)。第3章以离散时间：HAR模型为基础并进行拓展，深入研究金融市场已实现波动的建模和预测，并考察波动率指数和跳跃波动在已实现波动预测方面的信息含量。第4章从基于流动性跨市场信息和基于支持向量回归方法两个角度对已实现波动预测进行拓展，包括流动性对中国股指现货和期货市场已实现波动预测的跨市场非对称动态效应，以及基于非线性支持向量机回归方法与HAR模型来改善已实现波动的样本外预测效果。第5章、第6章以离散时间GARCH模型为基础进行拓展，将高频数据已实现波动的两种分解模式对应的信息分别加入模型进行建模，深入研究成熟市场隐含波动率指数的代表性指标vIx的预测。第5章将已实现波动的跳．扩散分解模式(已实现双幂变差和跳跃变差)引入GARCH模型研究VIX预测，第6章将基于已实现波动的已实现正-负半方差分解模式引人GARCH模型研究VIX期限结构(包含VIX)预测，分别考察高频数据信息在波动率指数预测中的信息含量。第七章主要基于HAR模型提出VIX期货的直接定价法，并充分考虑模型的异方差效应，分别采用HN-GARCH模型和VIX自身的高频数据信息对VIx对数的条件方差进行建模，考察VIX自身的高频数据信息在vIx期货价格定价中的信息含量。